新型寿险产品资产负债管理随机规划模型与应用 金博轶 著 mobi 下载 fb2 夸克云 azw3 网盘 pdf pmlz

资产负债管理是保险公司风险管理的重要组成部分，因资产负债管理不善而导致公司陷入财务危机甚至破产的案例比比皆是。寿险公司的资产负债管理，关键是对其主要业务所形成的负债和资产配置策略进行管理。近些年来，寿险公司的主要业务构成已经从传统产品转变为新型寿险产品，包括分红保险、投资连结保险、多能保险在内的不保证保险利益的人身保险产品，在我国一些寿险公司中，已经占到总保费收入的90%左右。有鉴于此，作者尝试用随机规划模型来求解这种由新型寿险产品形成的资产负债管理决策的一些问题。而解决这些不同特点的问题，则构成了本研究的主要内容和创新点。

第一章导论

第一节选题的意义

第二节研究目标、研究内容、研究方法、实施步骤及结构安排

一、研究目标

二、研究内容

三、研究方法

四、实施步骤

五、结构安排

第三节本书的创新

第二章文献综述

第一节资产负债管理概论

一、资产负债管理的定义

二、资产负债管理的目标与方法

三、资产负债管理与风险管理的关系

第二节传统静态模型

一、免疫理论

二、匹配理论

三、缺口管理理论

四、情景分析

五、压力测试

六、对传统静态模型的分析与思考

第三节动态模型

一、资本增长模型

二、决策规则模型

三、随机控制模型

四、动态财务分析(DFA)模型

五、随机规划模型

第四节应用随机规划模型的文献综述

一、国外研究现状

二、国内相关研究

三、对上述研究的评述和思考

第三章新型寿险资产负债管理随机规划模型

第一节随机规划模型

一、资产负债管理随机规划模型的决策过程

二、随机规划模型的分类与求解

三、情景的生成及情景树的构建

四、随机因素的选择

五、随机规划模型解决资产负债管理问题的优势

第二节新型寿险产品资产负债管理随机规划模型的构建

一、变量定义

二、目标函数选择

三、约束条件构建

第三节本章小结

第四章资产情景的生成及情景树的构建

第一节资产收益未来情景生成

一、向量自回归模型

二、基于Copula的情景生成方法

第二节情景树的构建

一、随机抽样法

二、调整随机抽样法

三、矩匹配法

四、聚类分析法

五、K-means聚类法构建情景树实例

第三节情景树无套利的判别和排除

一、无套利假设

二、无套利的判别

三、无套利的排除

四、多阶段无套利情景树构建实例分析

第四节本章小结

第五章负债情景的生成及负债价值评估

第一节未来负债现金流模型

一、死亡给付

二、退保给付

三、红利给付

四、费用支出

第二节负债价值评估

一、分红型产品准备金评估

二、万能型产品准备金评估

三、投连型产品准备金评估

第三节本章小结

第六章实例应用

第一节对分红型产品的应用分析

一、产品的介绍及相关假设

二、模型的描述

三、模型的求解

四、参数的敏感性分析

第二节对万能型产品的应用分析

一、产品的介绍及相关假设

二、模型描述

三、模型的求解

四、参数的敏感性分析

第三节对投连型产品的应用分析

一、产品的介绍及相关假设

二、模型的描述

三、模型的求解

四、参数的敏感性分析

第四节本章小结

第七章结论

第一节对研究内容和主要结论的回顾

第二节本书的不足及后续的研究

参考文献

金博轶，男，生于1979年，博士，副教授，硕士生导师。现就职于山东财经大学保险学院。主要研究方向是精算学和经济学的交叉领域，对长寿风险以及养老金领域进行了较为系统的研究，现已发表数十篇学术论文，成果发表在《数量经济技术经济研究》《保险研究》等杂志上，主持课题1项，参与国家社科课题3项，国家自然科学课题1项。

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